2013 年 7 月 5 日 下午三点，在北校区信用研究中心， 澳大利亚南澳大学金融学讲师练光华博士 举行了一场题为 “Financial Engineering and market volatility Derivatives-Practitioners and Academia Perspectives” 的精彩学术报告，报告会由杨招军教授主持。
练博士首先介绍了什么是金融工程和金融工程专业的就业前景。指出数学基础、金融理论以及计算机程序设计技术是金融工程的必备知识，金融工程专业人员一般在投资银行、商业银行、对冲基金、保险公司、公司财务部门和金融监管机构从事策略分析、衍生产品定价等高技术分析工作。介绍了CQF, Certificate in Quantitative Finance（数量金融工程师证书）。练博士还对自己的前沿研究做了介绍，由于Black-Scholes 期权定价模型与现实金融市场现实存在矛盾，练博士考虑了具有随机波动率下的波动率互换定价问题，给出了解析解。练光华博士还考虑了波动率指数VIX模型只适合计算历史数据的局限性，在传统的VIX模型上进行了创新，给出了近似的解析解。最后，练博士回答了部分师生提出的问题。
本次学术报告让同学们进一步了解到金融工程是什么和金融工程的就业前景，同时使同学们对于学术研究中“如何发现问题、分析问题以及解决问题”有了新的认识。报告会在一片热烈的掌声中圆满结束。
（金融与统计学院供稿）
